Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Наша «подгонка» будет состоять из 2 этапов. На первом мы моделируем наличие 3 индикаторов с порогом, просто присваивая каждому приращению случайное целое от 1 до 8, которое будет номером кластера. Напомню, что каждый индикатор с порогом делит массив баров на 2 кластера, а 2^3=8. На втором этапе суммируем дневные приращения внутри каждого кластера и приписываем кластеру позицию лонг, если сумма положительна и шорт, если отрицательна. Получаем эквити, для которой можно посчитать число сделок (перемен позиции), доходность, к-т Шарпа.</blockquote><br/> Тест Уэлча посчитайте ещё ) я серьёзно.<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FT-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%87%D0%B0&s=1168384295">ru.wikipedia.org/wiki/T-критерий