Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, я так думаю, что 1) минимум оптимизируемых параметров, 2) проверка соседних значений, чтобы для них не было провала по метрикам, а распределение было типа почти плоского плато, 3) достаточное количество сделок (сотни, при выявлении реально объясняемых закономерностей на дневках может и несколько десятков сгодиться), 4) пуск в торговлю 3 систем с параметрами, покрывающими области у краёв и центра плато наилучшего распределения, 5) проверка на схожим инструментах. Должно работать as is без переоптимизации. Пусть и не самым лучшим образом. 6) проверка на out of sample и отдельном тестированием 3-4 периодов истории инструмента.<br/> <br/> А вы?<br/> ЗЫ Увидел. Писал долго"