Список проголосовавших за комментарий "Роман Щучин, там проблема может быть с RF в том, что при определенном оверфите параметров можно (случайно!) избежать, например, отстопленного лонга в сбере в 2008, по которому прилетело бы -20% (хотя в реале сайз был бы кратно порезан по ATR). И теперь вроде как эти параметры именно по RF становятся лучшими, при том, что в другие периоды они сливают более оптимальному пятну параметров. Так что все равно ручками приходилось проходить такие места, ну и отдельно разбивать выборку на 3-4 отрезка ;)"