Список проголосовавших за комментарий "DA, где-то полгода назад читал исследование, что на долгосроке хеджирование снижает доходность портфеля. С наскока статью не нашёл, но смысл в том, что Вы образно ставите и на команду А (акции) и на команду Б (хедж). На больших периодах акции всегда отыгрывали падение (раньше), поэтому играть против них нет смысла."