Список проголосовавших за комментарий "Всечернейший, меня интересует волатильность опционов, как видно из топика; и не понятно, откуда у биржи вышли такие цифры, когда цены на опционы не сдвинулись за день, а на других сериях такой аномалии не наблюдалось. <br/> <br/> Ну, и ставлю под сомнение вообще правильность расчета волатильности от биржи (те цифры, что квик транслирует). От того, что их будет считать не софт от компании А, а софт от компании Б ничего особо не должно меняться, если есть некоторая модель, по которой это всё считается. Поэтому и говорю — если программистам в компании Б удалось правильно закодировать, то программистам в компании А почему-то это не удалось. <br/> <br/> Если есть софт, который делает это правильно, то зачем мне писать свой софт для этих нужд, т.е. пойти на семинар или почитать книгу, чтобы узнать формулу, которую программисты запишут в коде?"