Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, <br/> 1. ну вот в этой книжице и нет ни одной толковой формулы, которая бы описывала рынок. Показатель Херста как мера фрактальности есть. а что с этим делать не ясно от слова совсем. Поэтому чего он там намудрил по большому счету не важно. Не попал все равно ни разу.<br/> 3.2. выигрышных стратегий нет, но даже тупое подбрасывание идеальной монетки дает шанс через тысячу бросков случайным образом оказаться в положительной зоне и далеко от нуля. Стратегия заключающаяся в «интуитивном понимании рынка» — суть та самая монетка помноженная на ЧСВ трейдера :)<br/> <br/> 4.1 «толстые» хвосты в моем понимании описаны тут <a href="https://smart-lab.ru/blog/216684.php">smart-lab.ru/blog/216684.php</a> в конце статьи после картинки с распределением. В двух словах: приращения по модулю большие чем три стандартных отклонения встречаются чаще чем в нормальном распределении. <br/> Кризис 87 может и не имеет, не считал, а вот падение японской иены 78 имеет и еще какое.<br/> <br/> 4.2 Если предположить, что эти самые аномальные движения чем-то да обусловлены, то в модели случайного блуждания молекулы в банке это легко можно объяснить двумя факторами 1) локальный подогрев/охлаждение банки с одной стороны — собственно снос. 2)соударение со стенками банки — ограниченный объем спроса/предложения в конкретный период времени.<br/> <br/> 4.3. в упомянутой статье картинка про иену, что наверное не очевидно как связано, тогда вот еще одна статеечка где https://smart-lab.ru/blog/241493.php — это я пошалил для одного молодого трейдера. Если копнуть эти данные глубже там выплывут толстые хвосты. Там даже невооруженным взглядом видно что колокольчики не симметричны именно в области хвостов."