Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, <br/> 1. как-будто Бенуа Мандельбротов было два… честно, я не читал то, что он писал про рынок, только его первые две книги: Fractals: Form, Chance and Dimension, 1977 и The Fractal Geometry of Nature, 1982. То что он там про рынки писал мне показалось забавным но не стоящим внимания. И поэтому дальше вникать просто не стал.<br/> Поэтому как он натягивал свою геометрическую сову на глобус, я даже и не знаю толком. НО! Начинал он именно с геометрии, с рекурсивной формулы примененной к «чертам и резам». Математика там условная, на мой вкус.<br/> 2. не, письками меряться это не ко мне.<br/> <br/> 3.2 Закон арксинуса работает в данном случае в области времени, если я что либо в чем либо понимаю. То есть однажды найдя некую выигрышную стратегию, я скорее буду в плюсе большую часть времени (не факт что в большом). А будучи лудоманом по природе — буду большую часть времени в минусах, кредитах и слитых счетах. <br/> Это никак не относится к тому, что сами трейдеры по доходности распределены случайным образом и тех, кто остался почти при своих или близок к этому состоянию (как в плюс так и в минус) на самом деле большинство. <br/> 3.4. не физик, а что это меняет?<br/> <br/> 4. распределение не нормальное. Оно имеет пресловутые «толстые хвосты» что как раз я бы и объяснял сносом и ограниченностью объема. Именно толстые хвосты дают возможность появляться относительно устойчивым тенденциям ака трендам. Они же их и ломают. Модель проста как барабан. Вопрос в том зачем она нам нужна. модели строят не для того чтобы точно описать, а для того, чтобы иметь возможность прогнозировать поведение или состояние системы. В этом смысле модель СБ позволяет кое-чего добиться. Не фонтан, конечно, но другого не имеем."