Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, Смирнова оставим в покое, а Мандельброт исконно рисовал свои фракталы графическим путем. И в его монографии ни слова нет про таймфреймы. Так что если действительно обратиться к истокам, то там не было даже численных рядов. <span style="text-decoration:underline;">Только картинка</span>. Это уже потом, в попытке подвести под это математический базис он со товарищи обратился в ересь. Кстати, его поздние работы я даже не читал, потому что мне еще в первой не понравились эти его сотоварищи, мутные они какие-то.<br/> <br/> Первое использую и второе тоже использую. То есть сложные комбинации колебаний цен (которые запомнил и обзываю для простоты паттерном) на одно-пяти минутном таймфрейме я вижу и умею торговать так же на таймфреймах час, день. На старешем таймфрейме типа недельки риск приходится снижать, до полного отсутствия плеч.<br/> <br/> Про несостоятельность СБ приминительно к рынку написана по большей части чушь. Потому что сравнивают ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ модель случайного блуждания с РЕАЛЬНЫМ рынком. Никто пока не отметился сравнением РЕАЛЬНОГО случайного блуждания с рынком. <br/> <br/> И опять же, теоретическая модель естественным образом имеет ограничения и не полностью описывает реальность. Пытаться доказать очевидное (СБ не точно совпадает с поведением цены), ИМХО глупость несусветная. Еще большая глупость откинуть модель только потому что она не полностью совпадает с реальностью, особенно при отсутствии хотя бы какой-то другой модели. Она есть вообще?<br/> <br/> UPD а Вы по примеру Мандельброта когда-нибудь переворачивали биржевой график вверх ногами, весьма полезный опыт для торговца"