Список проголосовавших за комментарий "Пёс по кличке Счастливчик, Asset Allocation это стратегия делающая упор на работу с классами, а не с отдельными активами. Соотношение которых определяется настроением инвестора а не рынком.<br/> Мне лень проверять, но мне кажется всё же, что описанная вами стратегия это равновзвешенный портфель которому подняли волатильность редкими ребалансировками и выбранным просто так интервалом средней.<br/> Попробуйте посчитать соотношение активов в пределе при ежедневной ребалансировке и минимальным интервалом средней. Пока это выглядит как подгонка на истории."