Список проголосовавших за комментарий "Еще можно было сделать то же самое, только вместо акций покупать опционы в деньгах с экспирацией того месяца, до которого планируется держать портфель — вместо лонгов акций колы, вместо шортов путы.<br/> Например, в портфеле акций могут быть большие движения, как против позиции, так и за. И в результате, все равно, общая доходность портфеля, допустим, будет колебаться у нуля. А в случае опционов, сильно убыточные позиции будут отсекаться, то есть получаем убыток только в размере заплаченной премии, а прибыльные позиции будем получать полностью. Как бы выполняется принцип «отсекай убытки и дай прибыли течь» :)<br/> Но, покупая опционы надо балансировать чтобы и за премию не переплатить много и чтобы точка безубыточности была как можно ближе к текущей цене при покупке опционов, то есть выбирать золотую середину."