Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Глухов, по 5 вопросу по формированию портфеля: Когда систем много, нужно строить корреляционную матрицу по ежедневным приращениям. На основе этой матрицы можно задать веса системам. Высоко-коррелированым меньше денег, слабо-коррелированым больше"