Список проголосовавших за комментарий "старый трейдер, за совет спасибо, но пока — нет<br/> <br/> Дело в том, что мой подход к рынку ближе к функциональному анализу и вариационному исчислению, нежели к ТВ и МС.<br/> Соответственно, мои стратегии — суть решения задач оптимизации. Но для самой постановки такой задачи необходимо как минимум точно рассчитать профит стратегии.<br/> <br/> Так вот, профит стратегии, работающей маркетными ордерами — это весьма тривиальная вещь, зависящая только от Close и торговых издержек.<br/> Профит стратегии, работающей лимитными ордерами — вещь значительно более сложная, но допускающая аналитическое представление (можно использовать OHLC, можно тиковый поток Аск/Бид).<br/> <br/> Данный текст носит справочный характер и адресован начинающим тестерам, дабы они, увидев в тесте лимитной ТС пятизначную доходность и трехзначный Шарп, не побежали сразу закладывать квартиру...<br/> <br/> Если совет касался предложения поработать в «стакане», то это мне пока недоступно. У меня есть очень хорошие прогнозы цены на малых таймфреймах, но нет хорошей модели поведения цены в «стакане». Точнее, нет полного понимания структуры потока заявок от участников торгов. Но я работаю над этим.<br/> <br/> С уважением"