Список проголосовавших за комментарий "ну Вы блин даете… это как вилкой суп есть. можно, конечно, но не очень удобно.<br/> <br/> придется начинать с истории. В те времена когда вместо интернета был только телеграф, графики цены рисовались раз в час. Потом стали рисовать раз в четверть часа (15 мин) ну и когда технологии позволили, стали рисовать минутные.<br/> <br/> Так вот в те времена за тот час пока не получена новая цена количество сделок по инструменту было тем не менее значительным. И ордера на покупку ставились именно лимитные: «слышь, Билли, купи мне акций Белл по 3,25, штук двести». Хитрый Билли купил их по 2,5 продал по 4 и снова купил по 3. но денег взял ровно 3,25 за двести штук.<br/> <br/> А вот когда на ногу наступило весьма упитанное фиаско типа Первого угольного кризиса, то кроме лимитного ордера появились и ордера по маркету: «Билли, твою мать! где тебя носит, Биллииии!!! продавай все!!! Все продавай по любой цене!!! Билли!!!»<br/> Хитрый Билл и в этот раз может нажиться, но это отдельная история. Не все так умеют.<br/> <br/> Так вот к чему я это все. К тому, что лимитка ставится в спокойный рынок, который за счет случайных колебаний цены внутри определенного периода (день, час, минута) исполнится с высокой долей вероятности.<br/> Лимитка с оттяжечкой — это для жадин. Стоп-лимитка — это для нервных или когда купить надо много-много. А маркет- ордер — это ордер для «ямы» где собственно и торгуют или для паники, когда важно успеть в моменте оказаться быстрее всех.<br/> <br/> Вы пытаетесь уйти на тиковый график, где нет «периода колебаний» и вкорячить лимитный ордер в текущую цену, а потом недоумеваете что он может не исполниться. «Месье знает толк в извращениях©»<br/> <br/> Если проблема именно в том чтобы попасть в момент а не в цену- маркетордер!<br/> <br/> Если проблема попасть в цену но не в момент — лимитка, установленная заранее.<br/> <br/> 1)цена исполнения лимитки должна учитывать волатильность внутри данного периода.<br/> 2. Если вы ставите ее по цене закрытия текущего бара. То вероятность ее исполнения стремится к нулю. двугорбое распределение<br/> <br/> 3. Если вы отсчитаете половину среднего значения бара от цены закрытия и выставите ордер на это значение (кстати не важно вверх или вниз) то вероятность исполнения будет близка к 50% (ну может 40, лень считать) <br/> <br/> 4. если выставите лимитку ближе — вероятность снижается (кто бы мог подумать<img smile="shok"/>), если выше — вероятность снижается.<br/> 5. а если поставите две лимитки: выше и ниже закрытия и на «полшишечки» то вероятность каждой так и останется 40-50%, но одна из них почти наверняка сработает, то есть вероятности складываются.<br/> <br/> Только ни в коем случае не берите тиковый график, вам нужен таймфрейм, где внутри бара проходит как минимум несколько сотен сделок в среднем."