Список проголосовавших за комментарий "Тихая Гавань, берете подневную доходность, даже если поза переносилась через ночь — берете результат дня на закрытие дня. Получаете временной ряд. <br/> У этого ряда вычисляете среднее арифметическое. Вычитаете из каждого дневного результата, возводите полученное в квадрат, суммируете все за период — например год, делите на количество торговых дней в году минус 1 день — получаете дисперсию. Извлекаете квадратный корень — получаете стандартное отклонение. <br/> Дальше с доходностью просто — ln (депо на начало года / депо на конец года) — вот доходность. Делим ее на стандартное отклонение. Получаем шарп по году.<br/> <br/> Шарп 7 возможно, получился потому, что пересиживаемая просадка не учитывалась"