Список проголосовавших за комментарий "tashik, <br/> <br/> сама функция вот: <br/> <br/> <p>void sharp()<br/> {<br/> int i;<br/> double sredn, summ;<br/> // Средняя доходность на сделку<br/> for (i = 0; i< 12; i++) <br/> {<br/> double pr = mnt[i].BalanceB — mnt[i].BalanceA;<br/> double ProfitPerc = pr*100/Bal;<br/> summ += ProfitPerc; <br/> }<br/> sredn = summ/12;<br/> /////////////////<br/> // стандартное отклонение<br/> for (i = 0; i< 12; i++) <br/> {<br/> double pr = mnt[i].BalanceB — mnt[i].BalanceA;<br/> double ProfitPerc = pr*100/Bal;<br/> summ += (ProfitPerc-sredn)*(ProfitPerc-sredn); <br/> }<br/> double standOtk = MathSqrt(summ/12);<br/> Print(" Шарп (", DoubleToStr(Global.Balance*100/Bal-100, 2), " / ", DoubleToStr(standOtk, 2), ") = ", DoubleToStr((Global.Balance*100/Bal-100)/standOtk, 2));<br/> Print(" прибыль стратегии ", DoubleToStr(Global.Balance*100/Bal-100, 2));<br/> Print(" стандартное отклонение ", DoubleToStr(standOtk, 2));<br/> }</p>"