Список проголосовавших за комментарий "CapitalMAN, ну это задачка посложнее простой ТС «купил на все-продал на все». Для такой ТС нам нужен только знак будущего приращения, а для ММ нужно и распределение будущего приращения цены или хотя бы несколько его параметров: среднее, дисперсия, VAR или CVAR и т. п..<br/> <br/> Поэтому я поступаю проще: строю несколько простых ТС, а потом из них формирую портфель. Это для одного актива, а можно и несколько активов сложить в портфель. Уж точно по рискам выиграем, если все сделали корректно."