Список проголосовавших за комментарий "Вот как раз такую систему я за несколько лет додумал. И вопрос в своевременности для результатов определения смены знака МО входов+выходов (плюс — от лонга, минус — от шорта торгуем) стоит в первую очередь.<br/> Как раз для этой системы легко и точно определяются значения её параметров (обычно это среднее и медиана некоей простой величины) в случае СБ в данных. Теоретически. Поэтому удобно, применяя например скользящее окно для среднего по простой величине), видеть отклонение на реальных данных его от среднего при СБ. Лонги дают МО > МОСБ + комиссия — входим в лонги, < — пропускаем. Как я уже писал в первом посте в теме, эти > или < устойчивы в течение нескольких недель. Например, применение лонгов в ао Сбербанк с мая по декабрь прошлого года давало 1% в месяц на плечо «автоматически». То есть результат получался из месяца в месяц с малым разбросом.<br/> В марте этого года была неестественно большая и быстрая волатильность в ао Сбербанк. Условие МО > МОСБ + комиссия выполнялось и для лонгов, и для шортов с огромным запасом. И я удвоил депозит."