Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, это уже вопрос торговли большим числом активов и способов принятия решений. Если сегодня я торгую только Si, а завтра только Eu, то это не значит, что я отказался от прогнозирования Si, чтобы не поторговать им послезавтра и послезавтра я буду торговать и Si, и Eu. И опять же моё решение будет зависеть от статпрогноза будущего Si и Eu по прошлому. <br/> <br/> То же самое и если мы имеем сотни пар неизменных (!) портфелей, только теперь нас интересует статпрогноз сотен спредов. А как общая позиция из-за того, что торгуем ни один, а сотни спредов — это уже второй вопрос. Все равно нас интересует прогноз будущего каждого в отдельности спреда по прошлому.<br/> <br/> А статарбитраж на одном спреде и подразумевает: расширился спред — увеличь позу на сужение, сузился — уменьши. То же самое, что и контртренд на одном активе с усреднением и тейк-профитами."