Список проголосовавших за комментарий "А. Г., в динамике у вас суть меняется. Когда «ноги» каждый день меняются — вы имеете каждый день другие активы и другой спрэд. И вам для зарабатывания денег не надо, чтобы он сходился — надо только уметь предсказывать направление его движения с положительным матожиданием. + ваши действия с портфелем могут зависеть от того, что произошло с вашим спрэдом (пошел он в вашем направлении или нет), а это уже более веселая задача."