Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, спред, когда Вы продаёте в шорт один портфель и лонгите другой (или наоборот с теми же портфелями) играет ту же роль в формуле эквити, что и цена актива в эквити торговли этим активом. Если конечно оба портфеля неизменны по составу (не по Вашей позиции лонг или шорт по портфелям). С другой стороны спред — функция от приращений цен активов, входящих в портфели. Таким образом, если будущие цены активов, входящих в портфели, не зависят от прошлой информации, то и спред прогнозировать нельзя и торговать его (см. выше про формулу эквити) бессмысленно.<br/> <br/> "