Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, это не теория, это эмпирика, я так думаю. А.Г. (и я тоже) очень любим сокращать число степеней свободы в процессе исследований (и торговых практик, как следствие). Обращать ковариационную матрицу минутных приращений 1000 активов с помощью какой-нибудь экзотической регуляризации