Список проголосовавших за комментарий "А. Г., это вы описали какой-то объект из вашей головы. Статарбитраж в широком определении никакой спрэд не использует — вы зарабатываете просто на том, что можете чуть лучше предсказывать какие-то компоненты ретурнов некоторого множества инструментов, а что не можете — хэджируете. А уж какая модель у вас зашита внутри для этого предсказания — разговор отдельный, и к спрэду может не иметь никакого отношения.<br/> <br/> У вас может быть cross-sectional предсказуемость по инструментам на горизонте 1 день, но никакой time series предсказуемости, и, таким образом, никакого «спрэда». Это как раз классическое направление, которым занимаются академики и всякие адепты EMH."