Список проголосовавших за комментарий "А. Г., статарбитраж не обязательно делать между двумя портфелями. И даже не обязательно, чтобы спрэд сходился, и чтобы вообще был какой-то «спрэд».<br/> Если есть один набор инструментов, и с вероятностью больше 0.5 я знаю что он завтра сольет, и есть второй набор, и с вероятностью больше 0.5 я знаю что он завтра заработает — я просто беру в лонг второй и шорчу первый, и-и-и… PROFIT!!! Заметьте, никакого «спрэда» в такой картине мира нет, и даже если его ввести — мне вообще не надо требовать от него какой-то сходимости."