Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, тогда это контр-тренд в чистом виде.<br/> <br/> Два актива — один +10%, другой (-)10%. <br/> <br/> Ищем вектор w*, такой, что скалярное произведение на вектор ретурнов =0. Получаем (-0.5,0.5) или продать то, что выросло, купить то, что упало. Если решений много, то добавляем условие сохранения рисков (???). <br/> <br/> "