Список проголосовавших за комментарий "kvazar, так «хранение этого где-то в памяти» подразумевает только лишь создание объекта массива структур (объектов с полями: время, цена, объем, номер сделки, и т.п.). Обычная работа с массивами (ну, векторами по С++шному). Там реально ничего сложного. С# как и С++ позволит Вам создать хоть миллирардной длины массив (вектор) — лишь бы памяти хватало, и все будет стабильно работать."