Список проголосовавших за комментарий "Sergey_B, <br/> 1) Если эта поправка и дает весь перевес.<br/> Как я думаю.<br/> То просто обесценивает все остальные коэффициенты.<br/> И это будет самый лучший результат.<br/> Он покажет что все это уже учтено рынком.<br/> <br/> 2) Может быть второй исход.<br/> Что часть этих формул окажется лучше ИнексаПослезнания а часть хуже.<br/> <br/> Это будет еще лучше.<br/> Потому что позволит говорить что часть методов фильтрации ухудшает результат.<br/> <br/> Сейчас все методы фильтрации улучшают результат.<br/> И это выглядит странно.<br/> <br/> 3) Кстати обратная выборка тоже должна быть.<br/> тойесть есть классификатор.<br/> значит должны быть оба множества посчитаны каждый раз.<br/> попавшие в классификатор, и не попавшие.<br/> если они оба будут лучше индекса то значит вот он оверфит.<br/> и ценности итог не имеет.<br/> а классификатор не при чем.<br/> <br/> 3.1) вот второй метод оценки качества.<br/> <br/> Об этом свойстве указано. в статье.<br/> <br/> <br/> «Список, очевидно, включает только победителей забега, поэтому не следует удивляться высокой доходности. Многие не дожили до этого светлого дня, а ведь они входили в популярные индексы. Поэтому и динамика нашего индекса выше динамики S&P 500. Это называется survivorshp bias.»<br/> <br/> Так что автор прекрасно понимает что применить это в реальности будет больно.<br/> Предупреждает об этом.<br/> <br/> Но не делает попытки оценить эту боль отдельно."