Список проголосовавших за комментарий "Value, давай те определимся с риском, какой риск на себя мы берем: рыночный или инфраструктурный? Рыночный риск в каком объеме? Если волатильность 100-200-300-400-500% в день, а в предыдущий торговый день волатильность 200% в день, то какая величина риска будет? Тут же вопрос о планках, какие границы должны быть при такой волатильности? Какое ГО? Эти показатели были максимальными за весь период расчета!!! У нас получается интересно, рыночный риск перешел в инфраструктурный, который с успехом переложили на физиков. Позиция биржи странная, наши клиринговые системы не готовы к расчетам по отрицательным ценам, проводить сделки мы не можем, у брокеров тоже нет такой возможности, торги мы останавливаем, чтобы не допустить коллапса, тогда объясните, КАК БИРЖА РАСЧИТЫВАЕТ ПО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ??? <br/> Под базовым активом что понимаем, спот рынок нефти WTI в Америке или фьюч на wti на nymex? Так вот, если вы тогда заметили, то сначала валился фьюч на wti, а затем и странным образом повалилась и сама нефть. <br/> Если вы говорите о цене экспирации, то это вопрос отдельный, хотя здесь его уже описали. <br/> В сообщениях CME говорилось, что информация доводится до всех участников, тогда почему мосбиржа просто утаила эту информацию?<br/> Я надеюсь, вы не думаете, что доведи информацию до всех участников об отрицательных ценах, кто-то полез бы туда?"