Список проголосовавших за комментарий "И самое главное — на Мосбирже волатильность опционной серии рисуется по обратной формуле Блека-Шоулза, то есть исходя из цен заявок и срока их удержания в стакане, путем перебора вариантов по формуле Б-Ш рисуется IV.<br/> <br/> Это почти дословно описано в материалах самой биржи, доступной для скачивания в соотвествующем разделе сайта.<br/> <br/> Путем перебора — это у них, как бы математиков, еще называется «численным методом», на случай, если кто-то встретит такую странную фразу.<br/> Поэтому будем говорить проще — путем перебора, потому что показатель степени они иначе из формулы выцепить не в состоянии."