Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., <br/> Вы разделяете стаканы. <br/> 1) вот опционый деск, он отдельно.<br/> 2) вот базовый актив он отдельно.</p><p>но это не так.</p><p>Например, ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, вместо треллинг стопа.<br/> можно протестировать покупку путов.<br/> (попытку покупки путов по краю стакана, не получится так ваш треллинг стоп, никто не отменял)</p><p>а если получится то треллить можно меньшую часть позиции.<br/> не покрытую путами.<br/> а значит спреды будут уплачены не в момент резких движений, когда они максимальные.<br/> а значит объем в рынке может быть больше.<br/> <br/> Эти путы будут планово убыточными, но они ВЗАМЕН резкого выхода по БОЛШЬШИМ спредам во время резких движений.</p>"