Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, <br/> похоже всё ровно так и есть.<br/> Во всяком случае для новой серии опционов, которые еще непонятно как оценивать, биржа рисует волатильность ровно «по заявкам слушателей».<br/> <br/> Только что провел чистый эксперимент.<br/> <br/> Серия Алроса-сентярь. Доска была пустая. Абсолютно.<br/> Купил фьючерс.<br/> Решил под него продать колл. Стою как дурак чуть выше теоретики. Никакого движения. Колы чуть дороже путов по теоретике, волатильность 32-33.<br/> Поставил цену 580.<br/> <br/> Заметил, что происходит перерасчет ровно раз в минуту на 15-й секунде.<br/> Постепенно снижаю цену раз в минуту 550, 500, 450...<br/> И ровно по моей заявке пересчитывается волитильность всей сентябрьской серии, поскольку моя завка первая и единственная.<br/> <br/> Ставлю 300, и тут же открывает мне позицию.<br/> Опцион продан по 300, теоретика 360, волатильность нарисована 23 и уже предлагает мне выкупить по 550.<br/> <br/> Эксперимент, но очень занятный.<br/> <br/> То есть разместиться примерно по 11-13% годовых можно не напрягаясь. Больше надо сильно постараться на более ликвидных инстументах."