Список проголосовавших за комментарий "asfa, ну логично ожидать, что ГО более-менее линейно зависит от волатильности или каких-то прокси на нее. Можно взять моменты скачков ГО, разные варианты волатильности до/после, это имхо должно дать какую-то более-менее адекватную модель того, как примерно МосБиржа оценивает риски (читай ГО). По опцикам, наверное, там все будет нелинейно — но при достаточном количестве наблюдений и это можно прикинуть."