Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <blockquote> что опционы на краях запрайшены неадекватно дорого </blockquote><br/> нет, ты неправильно понимаешь. он продавал дальние края, потому что считал, что с маленькой вероятностью рынок дойдет до страйка и там будет железный профит.<br/> <br/> премию с продаж он мог бы больше получить, если бы продавал более близкие страйки.<br/> <br/> не смотри на улыбку волатильности, смотри на цену опционов, а в ней есть большая доля тэтты, если продавец продает опционы с коротким сроком экспирации, то ему тэтта важнее волы. вола на коротком сроке вообще мало влияет, лишь такие гэпы по 20000 сильно корёжит цену, но на большом промежутке времени, если человек хочет продавать недельные опционы, то он смотрим на цену и сравнивает близкие и дальние с точки зрения вероятностей, что рынок может дойти до страйка, а это та самая пресловутая дельта.<br/> <br/> Коровин продавал недельные опционы. Его вынесло рынком во вторник, хотя до экспирации оставалось всего пару дней, но брокера не хотели сидеть с его позициями, закрыли по маржин-коллу."