Список проголосовавших за комментарий "<p>Это я взял из работы человека, который реально занимался исследованием рыночного ценообразования -<br/> --------------------------------------------------------------</p><p><strong><em>“случайное блуждание цен на рынке”</em></strong></p><p> </p><p>Одновременное наложение на график цены построений паттернов основной, вторичной модели и модели со смешением полностью опровергают</p><p> «The Random Character of Stock Market Prices» 1964 г.</p><p><em>(</em> <em>подборка эссе <strong>о случайности цен на рынке</strong>, в т.ч. работа Луи Башелье, Парижский университет, «Теория спекуляции», 1900 г.)</em></p><p>Пример;</p><p>Прогнозирование ценового развития в состоянии «<strong>случайного блуждания цены</strong>»</p><p>5-ти летние облигации США US05</p><p>краткосрочный прогноз: <strong>июль 20,2016г</strong>. <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.tradingview.com%2Fchart%2FUS05%2FlFboc1H0-us05%2F&s=3054851592">ru.tradingview.com/chart/US05/lFboc1H0-us05/</a>)<br/> <br/> (прогноз выложен в предыдущем комментарии)</p><p> </p><p>Алгоритм «разбил» общее ценовое построение на построение паттернов основной, вторичной модели и модели со смещением.</p><p>Сформированные объединяемые паттерны основной модели и модели со смещением свидетельствовали о завершении цикличности этих формирований.</p><p><strong>Незавершенное</strong> формирование паттернов вторичной модели в сочетании с <strong>незавершенным </strong>формированием паттернов старшего интервала времени указало в направление ценового развития (где и должна завершится цикличность этой модели.)</p><p>Итог — 100% реализация краткосрочного прогноза</p><p> </p><p>(итог выложен в предыдущем комментарии)</p><p> </p><p>Сработал импульс. Общее построение паттернов на всех интервалах времени было сформировано, и инструмент смог продолжить дальнейшее «<strong>случайное блуждание цены</strong>».</p><p>Вывод;</p><p>Рыночное ценообразование имеет четкую последовательность в отработке инструментами паттернов основной модели, вторичной модели и модели со смещением.</p><p>Модельное построение ограничено:</p><p>а) во времени формирования каждой из ценовых моделей.</p><p>в) одновременным формированием трех моделей младшего интервала времени связанным во времени и волатильности с формированием модели старшего интервала времени.</p><p>Цикличность, время формирования и волатильность паттернов младшего интервала времени регулируют время и волатильность, отведенные для завершения формирования паттернов старшего интервала времени.</p><p>Вывод:</p><p> Любые математические модели рыночного ценообразования включающие в себя фактор “случайного блуждания цены” не более чем теория, не имеющая под собой реального математического обоснования.</p><p><em> </em></p><p><em>Главное правило теории Чальза Доу состоит в том, что цена учитывает всё, что происходит на рынке: прошлые, текущие и ожидаемые события.</em></p><p>Анализируя графики с глубиной истории 70-80 лет можно сделать однозначный вывод .</p><p>Формирование политико-экономической ситуации в мире сбалансированы с предстоящим развитием формируемой ценовой модели</p><p>Иначе говоря, не события влияют на развитие ценового построения, а завершение – начало ценовой модели диктует условия предстоящей политико-экономической ситуации в мире.</p><p>Любые ответственные заявления, ожидаемая новость, способные спровоцировать волатильность того или иного рыночного инструмента, сопровождаются предварительным формированием соответствующей конфигурации паттернов старшего и младшего временных интервалов.<br/> <br/> (еще текст и примеры)<br/> --------------------------------------------------<br/> Далее<br/> <br/> </p><p>Можно продолжить выводы:</p><p>— теории о влиянии объемов торгов, на динамику того или иного биржевого инструмента не более чем миф.</p><p>Этот миф легко опровергается алгоритмом рыночного ценообразования на любом интервале времени.</p><p>Ценообразование всегда имеет четкую последовательность объединения трех паттернов в один, и эта последовательность никогда не нарушалась.</p><p> </p><p>Ни какой объем торгов, не в состоянии нарушить цикличность и последовательность такого объединения, а ограничение во времени формирования и волатильности, позволяют рыночному инструменту «учитывать» объем биржевых торгов только в отдельных моментах при формировании паттернов 15 минутного интервала времени и исключительно в условия торговли- внутри дня.</p><p>И т.д.</p><p>Единственное что не цена не в состоянии учитывать — это форс- мажор, а именно:</p><p>-землетрясение</p><p>-наводнения</p><p>-цунами и т.д.,</p><p>В этих случаях время формирования и развитие волатильности того или иного рыночного инструмента «регулируют» паттерны младшего интервала времени основной, вторичной модели, или модели со смещением.</p><p> Пример, землетрясение в Японии.</p><p>Паттерны вторичной ценовой модели формируемые 4-х часовым интервалом времени скоординировали работу волатильности во времени построения и волатильности паттернов формируемых в интервале — день.</p><p>Волатильность регулируется таким образом.</p><p> Ценовые модели младшего интервала времени не должны нарушить правила объединения моделей старшего интервала времени, их цикличность, время формирования и волатильность.</p><p><strong>Вывод</strong></p><p>Рыночное ценообразование – это четко сбалансированная модель, работающая по алгоритмам, заложенным в основу этой программы.</p>"