Список проголосовавших за комментарий "Я делал похожий «фильтр» <br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.howtotrade.ru%2Fphorum%2Fread.php%3F3%2C6615&s=2369775444">http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615</a><br/> <br/> только не для рабочих систем, а для «идеальной» <br/> <br/> <br/> <br/> Но было несколько отличий:<br/> 1. Я разделял лонги и шорты;<br/> 2. «в лоб» он все равно был нерабочим, заработал только когда я добавил краткосрочную тенденцию рынка на непротиворечивость прошлому:<br/> — зарабатывали лонги, шорты сливали и краткосрочно рынок непадающий — «лонг с плечом»;<br/> — зарабатывали шорты, лонги сливали и краткосрочно рынок нерастущий ;<br/> — зарабатывали и лонги, и шорты и краткосрочно рынок любой;<br/> эти два состояния — «лонг+шорт без плеча»<br/> — сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок сильно растущий -«лонг без плеча».<br/> — сливали и шорты и лонги и краткосрочно рынок не сильно растущий -«полный аут».<br/> <br/> Но все равно проблема краткосрочной «пилы» осталась, так как релевантность статистик трейдов возникала только на 50 тактах рынка в прошлом и потому индикатор запаздывал. Поэтому в 2012-м я добавил «фильтр пилы», основанный на краткосрочной статистике «знакоперемен», в котором «пороги» для отдельных инструментах оптимизировал на «идеальной системе» в инструменте."