Список проголосовавших за комментарий "<p>3Qu, ну это некий волюнтаризм, но ладно, предположим.<br/> <br/> </p><p>Я скорее имею в виду, что на рынке довольно важны такие вещи как локальные минимумы и максимумы цены, и соответственно временная разница между максимумами цены и фильтрующего индикатора, безотносительно каких-то конкретных частот которых на самом деле нет.</p><p><br/> У EMA по вашей формуле при параметре 40 лаг будет где-то 6.5, а у SMA ровно 20, неслабая такая разница, а глядя на параметр можно подумать что это примерно одно и то же, если в формулу не посмотреть.</p><p><br/> А так конечно пожалуйста, хозяин барин, только умножений в ваших формулах слишком много, обычно это оптимизируют перестановкой операций и скобок.</p>"