Список проголосовавших за комментарий "В моих опционных стратегиях историческую волатильность оценивать не нужно и сам я оценкой не занимался. Но логика подсказывает следующее:<br/> Чем выше волатильность, тем выше стоимость опционного распада. Значит, при покупке опциона мы теряем распад и зарабатываем на рехеджирование дельты. Надо посчитать сколько раз мы могли бы рехеджироваться и сколько на этом заработать. Далее, сравнить это с текущим временным распадом и вот будет реальная оценка волы. <br/> Правда насколько этот показатель статичен — судить трудно. Вроде год назад я считал этот параметр и он был был в какие-то моменты статичен. Но серьезно не исследовал это."