Список проголосовавших за комментарий "Chief In Quantitative Research, по вашей модели мы имеем оценку качества стопа. Но не профита. Т.е. ситуацию. При которой цена сразу пойдет в нашу сторону. Оценка дана на определенном числе. Следовательно, не учитывается волатильности рынка. Это плохо. У вас есть возможность решить проблему волатильности? Смысл в чем. Если взять стратегию. Где прибыль больше, а стоп меньше. То количество баров ожидания прибыли превышает и коэффициент между стопом и профитом. Но тем не менее это не является проблемой. Я не раз тестирую, и не вижу достоинств в стопе равно профиту. Наоборот малый стоп дает плюс, если комиссии не оказывают на результат стратегии. Из разности волатильности мы не можем оценить достоинства точки входа. Т.к. правильнее считать зависимости от ее вероятности дойти до стопа, нежели профита. ATR такой же плохой индикатор волатильности по этой же причине. Что у Вас есть, что могло бы оценить ее. И использовать?"