Список проголосовавших за комментарий "Про ценность модели и не спорю. В данном случае меня интересует только «число». Допустим есть даже не модель, а просто сплайн который оч хорошо вписывается в улыбки(как и все сплайны))) и в качестве одного из параметров используются как раз прыжки. Мертоновские прыжки просто нужны для сравнения. Сам же пока пытаюсь оценить эти же прыжки из разницы realized variance и квадратичной вариации. Конечно же на согласованость динамики такого сплайна и не надеюсь. Про Талеба и не спорю, хотя он же и натолкнул на мысль, а почему бы и нет. <a href="https://smart-lab.ru/mobile/topic/427984/">smart-lab.ru/mobile/topic/427984/</a><br/> Просто во всех современных моделях мне не дает покоя параметр корреляции. Он в принципе понятен, но как мне кажется, что корреляция возникает по «причине» и как раз, тогда уж «причину» можно пробовать смоделировать.<br/> Просто я прошел тем же путем что и <a href="https://smart-lab.ru/mobile/topic/212273/.">smart-lab.ru/mobile/topic/212273/.</a><br/> Про премию на хвостах — тут оч много вопросов, однако ММ'ов это почему-то не смущает их котировать)))"