Список проголосовавших за комментарий "tashik, при чём тут «кто раньше»? Слушая автора я так и не понял, чем IM отличается от IV, поэтому спрашиваю у вас. У вас же нет задачи перепробывать всё подряд? <br/> <br/> По сабжу:<br/> <br/> 1. Дальше ГС здесь дело идти не должно — «вторые греки» требуют более сложных моделей.<br/> <br/> 2. Медиана более устойчива чем МОЖ, она даже часто называется робастной. В этом смысле квантили — штука не плохая, но чем дальше квантиль, тем менее она точна (70% у вас), так как работает с меньшими выборками + есть ещё проблемы округления.<br/> <br/> 3. Качество модели не должно определяться по тому «кто раньше», здесь важно другое — кто в среднем точнее. Поэтому, кстати, предпочтение часто отдается простым, линейным методам, а не нелинейному сложному анализу (адептом которого я долгое время являлся). Почему? Потому что нелинейные методы, конечно, укажут вам тренд/волу и т.д. и т.п. раньше — это бесспорно потому что в них нет усреднения — но из этого же своего преимущества вытекает и их проклятие — они склонны к переобучению и колоссальным ошибкам, потому что часто обрабатывают шум, а не сигнал."