Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> <br/> <blockquote> И тут такие пальцевые рассуждения странные?</blockquote><br/> Здесь матлаб меня и подводит так как у него своё ГО, связанное с выходом на экспирацию. <img smile="wink"/><br/> <br/> <br/> Согласен, что рост ГО должен компенсироваться вармаржой, а в идеале вообще должно быть ГО==IV или IV==ГО.<br/> <br/> Но практика несколько иная:<br/> <br/> 1. Возможен рост ГО при приближении к экспирации (без изменения цен)<br/> <br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/590863.php">smart-lab.ru/blog/590863.php</a><br/> <br/> (здесь ваши комментарии очень уместны)<br/> <br/> <br/> 2. Возможен рост ГО выше роста IV / вармаржи хотя бы за счёт: <br/> <br/> a. округлений/дискретного роста ГО (планка), <br/> б. отсутствия ликвидности (IV не растёт) <br/> в. несоответствия улыбок ГО (НКЦ) и ММ (IV)<br/> г. пр. «вторичных» эффектов.<br/> <br/> <br/> Например, вы можете утверждать, что 99% загрузка лимита под покупку опционов не может привести к маржинколу из-за нехватки зачисленной вар.маржи? Я