Список проголосовавших за комментарий "Futarkh, действительно, может такое произойти. Но, как правило, это либо чёрные лебеди, либо, что более вероятно, это краткосрочная торговля вблизи экспирации, когда веги в опционы уже нет, но есть высокая гамма, при которой даже незначительное движение базового актива сильно увеличивает дельту, и, как следствие, цену опциона, как оценку вероятности войти в деньги.<br/> Но это лотерея, чтоб вы понимали, хоть многие и приводят это в пример для торговли опционами, что на мой взгляд, не совсем корректно."