Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, это если совсем-совсем ГВД, а если не очень?<br/> <br/> Берем Call по Si… чё-то там, 14.05. даты экспирации.<br/> <br/> ГО покупателя 75 000 = 840 руб.<br/> ГО покупателя 80 000 = 90 руб.<br/> <br/> На свои 900 рублей берем 5 опционов Call 80 страйка и… в случае выигрыша (пусть гэпнет на 80), наши гарантийные требования возрастают до 840*5=4200 рублей, то есть до 466% средств.<br/> <br/> Даже если нам удастся захеджироваться фьючерсами, то в лучшем случае мы снизим ГО в два раза до 2100 рублей или 233% средств.<br/> <br/> Как я понимаю, это уже маржинколл, осталось только провести его по отрицательной айви и загнать в долги покупателя «страховки» (хе-хе) хоть на три триллиарда рублей.<br/> <br/> А если ещё и планки будут двигаться по мере движения… то там и ещё ранее приехать можно. Как-то так."