Список проголосовавших за комментарий "<p>Дядя Ваня СпекулянтЪ, ещё раз посмотрел. Моментум действительно очень близок к моему индикатору.</p><p>Отличия моего индикатора:</p><p>1. Если считать именно производные то [P(t)-P(t-n)]/n (где n-количество периодов между выбранными ценами)</p><p>2. Если считать приращение (доходность), то [P(t)/(P(t-1)-1]*100%. Из второй легко получается ожидаемая доходность по историческим данным если на нее наложить МА. Принцип описал выше.</p>"