Список проголосовавших за комментарий "Иван Шевченко, <br/> "… чем вы можете еще объяснить такое хождение хвостом.."<br/> <br/> Во-первых. Хвостом не ходит. У вас явно желание писать доминирует над желанием читать и считать. Не для обиды на этом фокусирую ваше внимание. Просто, «хождение хвостом» — это фраза блабла, явно не для тейдера. Коэффициент корреляции назовите и его динамику?<br/> <br/> Я вам дал ссылку не на эмоциональные оценки, а на численные.<br/> <br/> «Напомню, корреляция лишь выявляет взаимосвязь между двумя массивами данных, но не говорит о том, «кто за кем ходит». Коэффициент принимает значение от -1 до 1. Полное отсутствие связи – это 0.<br/> ..........<br/> Честно говоря, немного неожиданные для меня данные. Я предполагал увидеть значение коэффициента для РТС и S&P более 0,8. Ну и такая слабая корреляция с Brent тоже кажется странной.»<br/> <br/> Вот на таком уровне надо вести анализ и принимать решения о стратегии и переходе на другие рынки.<br/> <br/> "