Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, механизм расчёта вармаржи на фьючерсы и опционы более, чем прозрачен и доступен даже школьнику для проверки: все зависит только от цен и объемов сделок (для лицензионных фьючерсов не у нас). <br/> <br/> С ГО фьючерсов тоже все просто, не могу сказать, что у меня получается его вычислить с точностью до копеек, но с точностью до 100 руб., я могу это делать и сам. <br/> <br/> Это с ГО на опционы на нашей бирже «без поллитры не разберёшься». Я с тем, что было до мая 2018-го разбирался месяца полтора в 2013-м, с изменениями 2014-2015 уже поменьше затратил времени, а с новым и разбираться не хочу. А СПАН, кстати, и придумали для того, чтобы делать ГО под сложные опционные позы было меньше суммы ГО под отдельные позиции. Но то, что было у нас на Мосбирже далеко от СПАН. Например, по СПАН ГО под позу «шорт пут-шорт фьюч» должно быть равно ГО «шорт колл», а у нас до мая 2018-го оно было равно ГО «шорт фьюч»."