Список проголосовавших за комментарий "Джеймс Кордье утверждал, что 80% купленных опционов к дате экспирации остаются вне денег. Однако ни разу не нарисовал картинку, из которой видно, что задолго до экспирации цена опциона может значительно возрасти, даже если база дошла до страйка только на 3/4. Вместе с повышением волатильности это подрывает шансы продавца опциона зафиксировать выигрыш.<br/> А если прибавить сюда сюда фичу ММВБ — резкие скачки ГО, каких не бывает в Нью-Йорке, то продавец опционов оказывается натуральным камикадзе."