Список проголосовавших за комментарий "Уважаемый Сергей, спасибо!<blockquote>В целом всё скорее универсально, чем нет, <strong>поскольку всё трендовое</strong></blockquote>Мне кажется, причина не в этом. Если бы это было так, то <em>любая</em> трендовуха на Si годилась бы для RI и наоборот, что не так. А причина в универсальности Вашего подхода. Другой вопрос, универсальность — это хорошо или плохо. С одной стороны, кажется, что хорошо (меньше риск переоптимизации, и все такое). А с другой: почему валютная пара и фондовый индекс обязаны иметь идентичные неэффективности? И не значит ли, что торгуя одно и то же на различных по своей природе инструментах, Вы не в полной мере использовали возможности разумной оптимизации?"