Список проголосовавших за комментарий "Уважаемый quant_trader, мне кажется, то, что Вы предлагаете, мало отличается от нормировки сайза на текущую волатильность. А последняя, по моему опыту, плохо ограничивает просадку, зато хорошо «ограничивает» (т.е. снижает) доходность."