Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>asfa,</blockquote> <blockquote>По фин. резу — не меняет. А вот по рискам меняет!<br/> <br/> 1. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты закрыл по 28</blockquote>В купленных опционах то стоп же идет не от цены БА, а от премии. Закрыв — фиксируешь убыток, покупаешь ближе к ЦС уплачиваешь бОльшую премию, чем было получено от продажи предыдущего. Т.е. повышаешь свой риск. Т.е. роллируешь убыток. Так надо с профитом по идее делать. Но с убытком мне кажется это зло))<br/> А если не продавать купленный опцион, а держать, то падение цены контракта может страховаться возрастающей вегой. Т.е. в случае отката, и тем более импульса, вега может дать хороший прирост премии. Или общего повышения волатильности.<br/> <blockquote>у тебя — срочный контракт, у тебя нет «бесконечного времени».</blockquote><p>Поэтому выбираю и диапазон. Где более или менее вероятно будет цена в течении этого срока. Читал про один хэдж-фонд, они зарабатывают как раз на маловероятных событиях. Покупают дешевые, копеешные опционы. Раз в 10 лет стреляет нормально, а раз в 4-5 лет, меньше, но тоже хорошо. Средняя годовая доходность за 10 по моему лет что то около 60%. На этом падении получилось около 3000% годовых.</p><p>Но здесь и суммы другие и у них там штат аналитиков и математиков)))<br/> <br/> <br/> Конечно, торговля у меня направленная. Т.е. стараюсь спрогнозировать куда пойдет цена. Если ошибусь, то в любом случае будет убыток. Хорошо было бы изобрести что то безрисковое, но с профитом 30% в день, но такого нет. <br/> <br/> <strong>А! Ну т.е. всё у тебя чётко. Больше не пишу и на это не отвечай.</strong></p>Ну, почему же — пиши. Это заставляет задумываться и анализировать. Это хорошо. И не прям чтоб все четко и есть у меня )))"