Список проголосовавших за комментарий "В целом, данная система имеет место на рынке. Скажу больше, это одна из основных методик фондов. Но сущестует масса пробелов и переменных — например, когда выходить в кэш из акций? а выйдя, сколько еще рынок будет расти. Или когда все упало — когда отрастет и отрастет ли, а может и несколько раз новое дно покажет рынок?<br/> Хеджирование рублевых активов путами на РИ — тоже не идеал. Доллар может ослабляться, а российские бумаги падать, в итоге и по хеджу будет околонулевой результат, а по бумагам- минус. Сам попал на такое в 2017 году, посчитав корреляции второго эшелона с РТС и захеджировав грамотно, как мне тогда казалось)<br/> Основой, как мне видится, должен быть четкий риск-менеджмент с разработанной системой лимитов, страховка на случай «хвостовых» событий и системный подход в оценке и покупке акций… Ну и понимание своего горизонта инвестирования и готовность разменять свой реализовавшийся риск на время, то есть, по сути, сделав риск производной от времени...<br/> <br/> "